Сравнение DOW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Inc. (DOW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOW или ^GSPC.
Основные характеристики
| DOW | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.67% | 5.21% |
| Дох-ть за 1 год | 12.22% | 21.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | 6.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 11.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 20.02% | 11.70% |
| Макс. просадка | -60.87% | -56.78% |
| Current Drawdown | -10.16% | -4.49% |
Корреляция
Корреляция между DOW и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOW и ^GSPC
С начала года, DOW показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 5.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DOW и ^GSPC
Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и ^GSPC
Dow Inc. (DOW) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.02% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.